売買ルールの作り方｜条件を数値に変えて検証する

売買ルールとは、対象市場、時間軸、入口、出口、取引量、見送り条件を、第三者が同じ判断へたどり着ける数値で定めた仕様である。 「25日移動平均を上抜けたら買う」と書いただけでは、判定時点、注文価格、損切り、数量が決まっていない。 同じチャートを見ても結果が変わるなら、検証しているのはルールではなく、その場の判断である。

検証では、約定も再現条件に含める。 TradingViewのストラテジー仕様は、手数料、スリッページ、指値の未約定を設定できる一方、約定価格の仮定によって結果が変わることを説明している。 CFTCの仮想成績に関する注意も、実際の市場条件を経ていない約定価格は成績を過大にも過小にも見せうると警告している。

入口を作る前にチャート分析の順番をそろえ、数量はポジションサイズの決め方と資金管理の基本で計算する。 出口は損切り幅の決め方へ接続し、完成した仕様をバックテストの考え方で検証する。 一枚の仕様書に同じ前提がそろって初めて、結果の差をルールの差として比較できる。